Для наглядности я сделал скриншот доски опционов и графика фьючерса Si, чтобы мы могли сопоставлять опционные уровни с ценовыми уровнями на графике. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты. Для расчета опционных уровней необходимо на доске опционов найти страйки с повышенным объемом открытого интереса. Max OI (границы рынка) – это страйки с максимальным открытым интересом  (сумма открытых действующих контрактов) по колам и путам. Границы рынка являются серьезным уровнем поддержки/сопротивления для цены, как правило в течение контракта цена остается в диапазоне между границами рынка. На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы.

Опционный Калькулятор – Инструмент Быстрой И Эффективной Торговли Опционами

Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь. Расчёт опционных уровней и ряда предустановленных показателей полностью автоматизирован. Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто.

Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов. Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от https://boriscooper.org/ форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты. По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток. Баланс контракта – аналог Max Pain, средняя жирная линия – баланс по всем позициями (Calls + Puts).

Опционы Put

По ним мы можем определить где крупные игроки проявят себя, также по ним мы видим в моменте когда игроки хэджируются и входят в сделку, а также наиболее вероятные целевые уровни. Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком.

Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом. Если опционы куплены, стратегия подразумевает, что будет высокая волатильность и произойдет выстрел цены либо вверх либо вниз. Если же проданы, то участники ожидают, что цена останется в заданном диапазоне. Таким образом мы добавили несколько опционных уровней на график доллар/рубль для недельных опционов, которые будут выступать уровнями поддержки и сопротивления. Маржинальные зоны –  строятся на основе маржинальных требований Чикагской товарной биржи (CME).

Как правило ближе к центру данного диапазона находится страйк MaxPain – уровень наиболее выгодный ММ. При приближении к уровням высока вероятность начала коррекционного или разоворотного движения. Не всегда (но очень часто) цена отлетает идеально от уровня, может пробить, поторговаться под/над уровнем, но перед экспирацией цену всегда стараются вернуть в диапазон.

Также же на графике очень часто можно встретить парные точечные объемы (опционные конструкции). Наиболее интересные из них это “Стрэнгл” и “Стрэддл”. Скорее, исполнение возникает в редких случаях, когда оно действительно выгодно. Потому что в американских опционах потенциально возможна такая ситуация, что станет выгодней исполнить, чем держать дальше. По наблюдениям могу вас заверить, что в % процентах случаев цена разворачивается от первого уровня.

Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни. Нам нужно выбрать котировку страйк по опционные уровни объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов.

Feedback To Опционные Уровни: Вот В Чём Сила, Брат

Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты. Кроме того, накопленные опционные объемы по всем страйкам образуют некую тепловую карту где виден рыночный дисбаланс. Для того чтобы просчитать такой объем мне потребовалось собирать все сделки по этому опциону, которые привели к увеличению открытого интереса. Осталось только выяснить накопленный объем премий по опционам пут со страйком 66000.

инструмент для расчета опционных уровней

Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. Станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

В случае если цена в течение дня не касается баланса, данный уровень можно считать неотработанным, как правило цена возвращается к этому уровню в последующие дни. Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения. Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

Функционал Опционного Индикатора

Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график. Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

инструмент для расчета опционных уровней

Думаю, вы и без меня знаете, что продавать правильно от уровня сопротивления, а покупать от уровня поддержки. Перейдем сразу к сути опционных прав и обязанностей между продавцами опционов и покупателями. Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о бинарных опционах, которые не имеют ничего общего с классическими опционами. Над физическими активами выстроена биржевая надстройка в виде фьючерсов, каждый фьючерсный контракт соответствует либо товару, либо валютной паре, либо индексу и т.д. Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Имеется функция уведомления о касании уровней, для этого необходимо активировать значок колокольчика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *